Predicting volatilty with GARCH in Excel using Python

Veröffentlicht am: 29 Oktober 2021
auf dem Kanal: PyXLL - Write Excel Add-Ins with Python and Java

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Learn how to implement a GARCH model to make volatility predictions from past returns in Excel using Python.

In this video we show how to implement a GARCH model in Python and how to call this model from Microsoft Excel as a worksheet function using the Excel add-in PyXLL.

Related Blog Post:
https://www.pyxll.com/blog/building-a...

References:
https://www.pyxll.com
https://bashtage.github.io/arch/

See also:
Using a Python Jupyter Notebook in Excel:    • Python Jupyter Notebooks in Microsoft Excel
Installing PyXLL:    • Installing PyXLL, the Python Excel Add-In
Writing worksheet functions:    • How to Call Python Functions From Excel

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