Option Pricing with Heston Model in Python
The Heston model is a mathematical model used in financial mathematics to describe the dynamics of asset prices, particularly in the context of options pricing.
The model is an extension of the Black-Scholes model and aims to capture the volatility smile.
I evaluated dividend-paying European options and American options with Heston model in Python.
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The Python code is uploaded into https://github.com/AIMLModeling/Hesto...
Nesta página do site você pode assistir ao vídeo on-line Option Pricing with Heston Model in Python duração hora minuto segundo em boa qualidade , que foi baixado pelo usuário Statistics and Risk Modeling 25 Fevereiro 2024, compartilhe o link com seus amigos e conhecidos, no youtube este vídeo já foi visto 2,028 vezes e gostou 47 espectadores. Boa visualização!
