Sampling the Multivariate Normal distribution | example in Python
The Multivariate Normal/Multivariate Gaussian is the most common description of random vectors in high-dimensional spaces. How can we sample it? Here are the notes https://raw.githubusercontent.com/Cey...
We know that we can sample the univariate Normal/Gaussian distribution by the Box-Mueller transform (among other algorithms). This concept can now be used to easily sample a multivariate version of the distribution.
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📝 : Check out the GitHub Repository of the channel, where I upload all the handwritten notes and source-code files (contributions are very welcome): https://github.com/Ceyron/machine-lea...
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Timestamps:
00:00 Introduction
00:33 Problem Description
01:04 Idea of Affine Transformation
01:41 Sampling Standard Multivariate Normal
03:37 Affine Trafo to arbitrary parameters
05:11 Python: Creating one standard sample
06:30 Python: Creating multiple standard samples
07:09 Python: Transformation to arbitrary parameters
09:50 Python: Double-Check the samples
10:20 Outro
Auf dieser Seite können Sie das Online-Video Sampling the Multivariate Normal distribution | example in Python mit der Dauer stunde minuten sekunde in guter Qualität ansehen, das der Benutzer Machine Learning & Simulation 05 Juli 2021 hochgeladen hat, den Link mit Freunden und Bekannten teilen, dieses Video wurde auf Youtube bereits 3,938 Mal angesehen und es wurde von 92 den Zuschauern gefallen. Viel Spaß beim Betrachtenden Zuschauern gefallen!
