Sampling the Multivariate Normal distribution | example in Python
The Multivariate Normal/Multivariate Gaussian is the most common description of random vectors in high-dimensional spaces. How can we sample it? Here are the notes https://raw.githubusercontent.com/Cey...
We know that we can sample the univariate Normal/Gaussian distribution by the Box-Mueller transform (among other algorithms). This concept can now be used to easily sample a multivariate version of the distribution.
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📝 : Check out the GitHub Repository of the channel, where I upload all the handwritten notes and source-code files (contributions are very welcome): https://github.com/Ceyron/machine-lea...
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Timestamps:
00:00 Introduction
00:33 Problem Description
01:04 Idea of Affine Transformation
01:41 Sampling Standard Multivariate Normal
03:37 Affine Trafo to arbitrary parameters
05:11 Python: Creating one standard sample
06:30 Python: Creating multiple standard samples
07:09 Python: Transformation to arbitrary parameters
09:50 Python: Double-Check the samples
10:20 Outro
Sur cette page du site, vous pouvez voir la vidéo en ligne Sampling the Multivariate Normal distribution | example in Python durée heure minute seconde en bonne qualité , qui a été Téléchargé par l'utilisateur Machine Learning & Simulation 05 juillet 2021, Partagez le lien avec vos amis et connaissances, sur youtube cette vidéo a déjà été regardée 3,938 fois et il a aimé 92 téléspectateurs. Bon visionnage!
