Autoregressive conditional density (ARCD) is a broad family of time series models that allow distribution parameters to vary with prior data. Today we are applying an ARCD model based on time-varying scale parameters of a Johnson's SU distribution to S&P 500 daily returns, discuss its Excel implementation, conceptual and mathematical properties, and potential extensions and generalisations.
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Sur cette page du site, vous pouvez voir la vidéo en ligne ARCD model explained: autoregressive conditional density (Excel) durée heure minute seconde en bonne qualité , qui a été Téléchargé par l'utilisateur NEDL 05 novembre 2023, Partagez le lien avec vos amis et connaissances, sur youtube cette vidéo a déjà été regardée 1,446 fois et il a aimé 43 téléspectateurs. Bon visionnage!