ARCD model explained: autoregressive conditional density (Excel)
Autoregressive conditional density (ARCD) is a broad family of time series models that allow distribution parameters to vary with prior data. Today we are applying an ARCD model based on time-varying scale parameters of a Johnson's SU distribution to S&P 500 daily returns, discuss its Excel implementation, conceptual and mathematical properties, and potential extensions and generalisations.
Don't forget to subscribe to NEDL and give this video a thumbs up for more videos in Mathematical Finance!
Please consider supporting NEDL on Patreon: / nedleducation
На этой странице сайта вы можете посмотреть видео онлайн ARCD model explained: autoregressive conditional density (Excel) длительностью часов минут секунд в хорошем качестве, которое загрузил пользователь NEDL 05 Ноябрь 2023, поделитесь ссылкой с друзьями и знакомыми, на youtube это видео уже посмотрели 1,446 раз и оно понравилось 43 зрителям. Приятного просмотра!
