Walk Forward Optimization in Python with Backtesting.py
We use backtesting.py to do walk-forward Analysis / Optimization in Python. This allows us to test our trading strategies more rigorously to ensure that we're not over-fitting.
⭐ Code:
https://github.com/ChadThackray/WFO-b...
⏰ Timestamps:
00:00 - Introduction
03:47 - Data Sourcing / importing
05:50 - Writing our Momentum strategy
20:10 - Walk forward Function
36:00 - Plotting our out of sample backtests
44:55 - Plotting combined equity curve
56:57 - Plotting sample and validation data ranges
Auf dieser Seite können Sie das Online-Video Walk Forward Optimization in Python with Backtesting.py mit der Dauer stunde minuten sekunde in guter Qualität ansehen, das der Benutzer Chad Thackray 30 September 2022 hochgeladen hat, den Link mit Freunden und Bekannten teilen, dieses Video wurde auf Youtube bereits 16,404 Mal angesehen und es wurde von 378 den Zuschauern gefallen. Viel Spaß beim Betrachtenden Zuschauern gefallen!
