Walk Forward Optimization in Python with Backtesting.py
We use backtesting.py to do walk-forward Analysis / Optimization in Python. This allows us to test our trading strategies more rigorously to ensure that we're not over-fitting.
⭐ Code:
https://github.com/ChadThackray/WFO-b...
⏰ Timestamps:
00:00 - Introduction
03:47 - Data Sourcing / importing
05:50 - Writing our Momentum strategy
20:10 - Walk forward Function
36:00 - Plotting our out of sample backtests
44:55 - Plotting combined equity curve
56:57 - Plotting sample and validation data ranges
En esta página del sitio puede ver el video en línea Walk Forward Optimization in Python with Backtesting.py de Duración hora minuto segunda en buena calidad , que subió el usuario Chad Thackray 30 septiembre 2022, comparta el enlace con amigos y conocidos, en youtube este video ya ha sido visto 16,404 veces y le gustó 378 a los espectadores. Disfruta viendo!
