Walk Forward Optimization in Python with Backtesting.py
We use backtesting.py to do walk-forward Analysis / Optimization in Python. This allows us to test our trading strategies more rigorously to ensure that we're not over-fitting.
⭐ Code:
https://github.com/ChadThackray/WFO-b...
⏰ Timestamps:
00:00 - Introduction
03:47 - Data Sourcing / importing
05:50 - Writing our Momentum strategy
20:10 - Walk forward Function
36:00 - Plotting our out of sample backtests
44:55 - Plotting combined equity curve
56:57 - Plotting sample and validation data ranges
Sur cette page du site, vous pouvez voir la vidéo en ligne Walk Forward Optimization in Python with Backtesting.py durée heure minute seconde en bonne qualité , qui a été Téléchargé par l'utilisateur Chad Thackray 30 septembre 2022, Partagez le lien avec vos amis et connaissances, sur youtube cette vidéo a déjà été regardée 16,404 fois et il a aimé 378 téléspectateurs. Bon visionnage!
