Walk Forward Optimization in Python with Backtesting.py
We use backtesting.py to do walk-forward Analysis / Optimization in Python. This allows us to test our trading strategies more rigorously to ensure that we're not over-fitting.
⭐ Code:
https://github.com/ChadThackray/WFO-b...
⏰ Timestamps:
00:00 - Introduction
03:47 - Data Sourcing / importing
05:50 - Writing our Momentum strategy
20:10 - Walk forward Function
36:00 - Plotting our out of sample backtests
44:55 - Plotting combined equity curve
56:57 - Plotting sample and validation data ranges
In questa pagina del sito puoi guardare il video online Walk Forward Optimization in Python with Backtesting.py della durata di ore minuti seconda in buona qualità , che l'utente ha caricato Chad Thackray 30 settembre 2022, condividi il link con amici e conoscenti, su youtube questo video è già stato visto 16,404 volte e gli è piaciuto 378 spettatori. Buona visione!
