Walk Forward Optimization in Python with Backtesting.py
We use backtesting.py to do walk-forward Analysis / Optimization in Python. This allows us to test our trading strategies more rigorously to ensure that we're not over-fitting.
⭐ Code:
https://github.com/ChadThackray/WFO-b...
⏰ Timestamps:
00:00 - Introduction
03:47 - Data Sourcing / importing
05:50 - Writing our Momentum strategy
20:10 - Walk forward Function
36:00 - Plotting our out of sample backtests
44:55 - Plotting combined equity curve
56:57 - Plotting sample and validation data ranges
Nesta página do site você pode assistir ao vídeo on-line Walk Forward Optimization in Python with Backtesting.py duração hora minuto segundo em boa qualidade , que foi baixado pelo usuário Chad Thackray 30 Setembro 2022, compartilhe o link com seus amigos e conhecidos, no youtube este vídeo já foi visto 16,404 vezes e gostou 378 espectadores. Boa visualização!
